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关于铜期权交易制度你必须知道的这几点

2019-06-05 23:06:16   来源:web   

期权合约结算价*标的期货合约交易单位+Max期权合约结算价*标的期货合约交易单位+Max(标的期货合约保证金-1/2期权合约虚值额,1/2标的期货合约保证金)。看涨期权虚值额=Max*标的期货合约交易单位。看跌期权虚值额=Max*标的期货合约交易单位。期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价*期货合约涨跌停板比例。MaxMax(期权合约上一交易日结算价-标的期货上一交易日结算价*标的期货合约跌停板比例,期权合约最小变动价位)。期权合约持仓限额等于标的期货合约持仓限额,并随之变化。期权合约到期月之前,期权合约及其标的期货合约合并持仓不能超过标的期货合约持仓限额1.5倍。铜期货期权持仓限手数。

  一、保证金制度

  卖方交易保证金(买方无保证金):

  ? 期权合约结算价*标的期货合约交易单位+Max(标的期货合约保证金-1/2期权合约虚值额,1/2标的期货合约保证金)

  期权合约虚值额:

  ? 看涨期权虚值额=Max(行权价格-标的期货合约结算价,0)*标的期货合约交易单位

  ? 看跌期权虚值额=Max(标的期货合约结算价-行权价格,0)*标的期货合约交易单位

  二、涨跌停板制度

  涨停板价格:

  ? 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价*期货合约涨跌停板比例

  跌停板价格:

  ? Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货上一交易日结算价*标的期货合约跌停板比例,期权合约最小变动价位)

  *铜期货涨跌停板幅度为:上一交易日结算价±3%

  举例:

  1/31日当日CU1805C53000涨跌停板:

  涨停板:铜期权上一交易日结算价+53380*3%

  跌停板:铜期权上一交易日结算价-53380*3%

  三、持仓限额制度

  期权合约持仓限额等于标的期货合约持仓限额,并随之变化。期权合约到期月之前,期权合约及其标的期货合约合并持仓不能超过标的期货合约持仓限额1.5倍。

  铜期货期权持仓限手数

  交割前一个月

  交割月

  非期货公司会员

  客户

  非期货公司会员

  客户

  单一持仓

  1200

  800

  500

  300

  合并持仓

  1800

  1200

  500

  300

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